Regression model
دراسة الحدث (العائد غير الطبيعي التراكمي والعائد غير الطبيعي للشراء والاحتفاظ)
دراسة الحدث هي طريقة بحث مالي تقيس تأثير نشر خبر أو تغيير في السياسة أو حدث مؤسسي على أسعار الأصول من خلال العوائد غير الطبيعية التراكمية. تمت مراجعتها بواسطة ماكينلاي (1997) وتمت صياغتها اقتصاديًا بواسطة كوثاري ووورنر (2007)، وهي الأداة القياسية لاختبار فرضية السوق الفعالة وتحليل محتوى المعلومات للأحداث.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)التمويل↔ compare
- تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددالتمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare