Regression model
نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)
تقدر نماذج مخاطر الائتمان احتمالية تعثر المقترض وتوزيع خسائر الائتمان الناتجة. تم تقديم النهج الهيكلي بواسطة روبرت سي. ميرتون في عام 1974، حيث عامل حقوق ملكية الشركة كخيار شراء على أصولها، وتم توسيعه لاحقًا إلى إطار مسافة التعثر KMV ونموذج محفظة انتقالات التصنيف CreditMetrics الذي نشرته جي بي مورغان في عام 1997.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/credit-risk-models
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- دراسة الحدث (العائد غير الطبيعي التراكمي والعائد غير الطبيعي للشراء والاحتفاظ)التمويل↔ قارن
- نماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)التمويل↔ قارن
- نماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)التمويل↔ قارن
- الانحدار اللوجستيإحصاء البحث↔ قارن
- اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ قارن