Regression model
نموذج ميرتون للانتشار القفزي
يمتد نموذج ميرتون للانتشار القفزي، الذي قدمه روبرت سي. ميرتون في عام 1976، حركة براونية هندسية بإضافة قفزات مفاجئة في الأسعار يولدها عملية بواسون. يلتقط ابتسامة التقلب وسلوك العائد ذي الذيول السميكة الذي لا يمكن تفسيره بواسطة نموذج بلاك-شولز القياسي، ويستخدم على نطاق واسع في تسعير الخيارات وإدارة المخاطر.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةالتمويل↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج هار-آر في للتقلب المحققالتمويل↔ compare
- تداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)التمويل↔ compare