Regression modelMarket Models
نموذج سوق الليبور
نموذج سوق الليبور (BGM)، الذي طوره بريس، غاتاريك، وموسيلا (1997)، هو نموذج لسعر الفائدة متعدد العوامل يقوم بنمذجة أسعار الليبور الآجلة مباشرة كعمليات لوغاريتمية طبيعية. على عكس نماذج السعر القصير، يسعر نموذج سوق الليبور (LMM) بشكل طبيعي عقود الخيار على السقف (caplets) عند مستوى السوق وهو المعيار الصناعي لتقييم عقود السقف (caps)، وعقود الأرضية (floors)، ومشتقات أسعار الفائدة الغريبة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/libor-market-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- تغيير المقياسالتمويل الكمي↔ قارن
- إطار عمل HJMالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج هول-وايتالتمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن