تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)
يُعد تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين النموذج الأساسي لنظرية المحفظة الحديثة، والذي قدمه هاري ماركويتز عام 1952. يصف هذا النموذج المحافظ الاستثمارية في مستوى العائد المتوقع مقابل المخاطر (التباين) ويرسم الحدود الفعالة للتوزيعات التي تقدم أعلى عائد متوقع لكل مستوى من مستويات المخاطر، ويشمل محفظة الحد الأدنى للتباين، ومحفظة نسبة شارب القصوى، والمتغيرات المقيدة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)التمويل↔ compare
- نماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)التمويل↔ compare
- نموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)التمويل↔ compare
- اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare