نموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة للسلاسل المالية
نموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة (Markov regime-switching model)، الذي قدمه جيمس د. هاميلتون في عام 1989، هو نموذج سلاسل زمنية ذي حالة مخفية (hidden-state) تتصرف فيه السلاسل المالية مثل العوائد أو التقلبات بمعاملات مختلفة عبر أنظمة اقتصادية مميزة (صعود/هبوط أو تقلبات عالية/منخفضة). وهو التطبيق المالي لنموذج هاميلتون MS-AR، حيث تحكم حالة ماركوف غير المرصودة مجموعة المعاملات النشطة في كل نقطة زمنية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/regime-switching-finance
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن