Regression model
اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهي
إجراء جوهانسون هو إطار عمل متعدد المتغيرات للتكامل المشترك، قدمه سورين جوهانسون في عام 1991، والذي يختبر علاقات التوازن طويلة الأجل بين عدة سلاسل زمنية متكاملة من الرتبة الأولى (I(1)). يحدد عدد متجهات التكامل المشترك التي تربط السلاسل ثم يبني نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM) لوصف الديناميكيات قصيرة الأجل حول هذا التوازن.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
المصادر
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)نماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)الانحدار المشترك غير الخطي لإنجل-جرانجراختبار جوهانسن للتكامل المشترك غير الخطينموذج تصحيح الخطأ المتجه غير الخطي (Nonlinear VECM)التقلب المُحقَّق ونموذج HARاختبار الحدود القوي لـ ARDL للتكامل المشتركنموذج تصحيح الخطأ المتجهي القوي (Robust VECM)اختبار التكامل المشترك للانقطاع الهيكلي لإنجل-جرانجرتكامل إنجل-جرانجر ذو المعلمات المتغيرة زمنياًجوهانسن لتكامل السلاسل الزمنية ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن