Regression model
نماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)
نماذج مخاطر السيولة هي عائلة من المقاييس التي تحدد مدى سهولة تداول الأصل من خلال التقاط تأثير سعره، وفارق سعره الفعال بين العرض والطلب، وتعديل فترة الاحتفاظ. تجمع هذه العائلة بين نسبة أميود لعدم السيولة (أميود، 2002)، ومقدر رول لفارق الانحدار الذاتي (رول، 1984)، ومقياس رول-أوغدن-ترزينكا (LOT) للفارق المحقق.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/liquidity-risk-models
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج هار-آر في للتقلب المحققالتمويل↔ قارن
- نموذج ميرتون للانتشار القفزيالتمويل↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- تداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)التمويل↔ قارن
- نموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)التمويل↔ قارن