ScholarGate
المساعد
Regression modelDeterministic Volatility

التقلب المحلي (Dupire)

يُعد نموذج التقلب المحلي لـ Dupire (1994) إطارًا حتميًا يستخلص دالة تقلب تعتمد على الأجل والسعر التنفيذي من أسعار الخيارات في السوق. على عكس التقلب الثابت، فإن التقلب المحلي يناسب تمامًا ابتسامة التقلب الضمني المرصودة ويتم تنفيذه عبر طرق الفروق المحدودة لتسعير الخيارات الأوروبية والأمريكية.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/local-volatility

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGateLocal Volatility (Dupire) (Dupire's Local Volatility Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/local-volatility · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026