Regression modelDeterministic Volatility
التقلب المحلي (Dupire)
يُعد نموذج التقلب المحلي لـ Dupire (1994) إطارًا حتميًا يستخلص دالة تقلب تعتمد على الأجل والسعر التنفيذي من أسعار الخيارات في السوق. على عكس التقلب الثابت، فإن التقلب المحلي يناسب تمامًا ابتسامة التقلب الضمني المرصودة ويتم تنفيذه عبر طرق الفروق المحدودة لتسعير الخيارات الأوروبية والأمريكية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/local-volatility
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج بيتسالتمويل الكمي↔ قارن
- تسعير كرنك-نيكلسونالتمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج SABRالتمويل الكمي↔ قارن