Regression model
نماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)
نماذج أسعار الفائدة هي نماذج هيكلية تصف كيفية تطور أسعار الفائدة بمرور الوقت ضمن إطار معادلة تفاضلية عشوائية. تشمل هذه العائلة عملية المعدل القصير الطبيعية لفاسيتشيك (1977)، وعملية الجذر التربيعي لـ CIR، والتمديد القابل للتعديل لهال-وايت، ونهج نيلسون-سيغل لتكييف منحنى العائد (1987).
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/interest-rate-models
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةالتمويل↔ قارن
- نموذج ميرتون للانتشار القفزيالتمويل↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- تداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)التمويل↔ قارن
- اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ قارن