Regression modelValuation Theory
التقييم المحايد للمخاطر
التقييم المحايد للمخاطر (1979) هو المبدأ الأساسي الذي ينص على أن أسعار المشتقات تساوي العائد المتوقع مخصومًا بمعدل خالٍ من المخاطر، ويتم حسابه في ظل مقياس احتمالية محايد للمخاطر (مقياس Q). هذا المبدأ، الذي صاغه هاريسون وكريبس، يلغي الحاجة إلى تقدير علاوات المخاطر وهو أساس تسعير المشتقات الحديث.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+5 أخرى
المصادر
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج بيتسالتمويل الكمي↔ قارن
- تغيير المقياسالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج سوق الليبورالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج SABRالتمويل الكمي↔ قارن