Regression model
نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثمارية
نموذج بلاك-ليترمان، الذي قدمه فيشر بلاك وروبرت ليترمان عام 1992، هو إطار عمل بايزي لتخصيص المحافظ الاستثمارية يمزج بين عوائد توازن السوق وآراء المستثمر الخاصة لإنتاج محافظ استثمارية أكثر استقرارًا وبديهية. تم تصميمه لمعالجة التركيز المفرط وحساسية المدخلات في التحسين الكلاسيكي لمتوسط التباين لماركوفيتز.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج هار-آر في للتقلب المحققالتمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)التمويل↔ compare
- نموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)التمويل↔ compare
- مقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)التمويل↔ compare