Regression model
نظرية القيم القصوى (EVT)
نظرية القيم القصوى (EVT) هي إطار إحصائي لنمذجة الأحداث النادرة التي تقع في ذيل توزيع احتمالي. كما تم تطويرها في Coles (2001) وتطبيقها على المخاطر بواسطة McNeil, Frey & Embrechts (2005)، فإنها تقدم مسارين قياسيين: توزيع القيمة القصوى المعممة (GEV) للقيم القصوى للكتل، وتوزيع باريتو المعمم (GPD)، المستخدم في نهج تجاوز العتبة، للزيادات فوق عتبة عالية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
المصادر
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)التمويل↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- التقلب المُحقَّق ونموذج HARالتمويل↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare