التقلب المُحقَّق ونموذج HAR
تقدّر التقلبات المُحقَّقة تباين الأصل مباشرةً من عوائد اليوم الواحد عالية التردد بدلاً من عملية كامنة بارامترية. نموذج الانحدار الذاتي غير المتجانس (HAR) لكورسي (2009)، الذي يبني على إطار التقلبات المُحقَّقة لأندرسن وبولرسليف ودييبلد ولابيس (2003)، يتنبأ بهذا المقياس عن طريق تجميع مكونات التقلبات اليومية والأسبوعية والشهرية، وهو بديل قوي لـ GARCH لتنبؤ التقلبات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ compare
- نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)التمويل↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare