عوامل الخطر الرئيسية
تحليل المكونات الرئيسية لعوامل الخطر هو طريقة لتقليل الأبعاد تقوم بتفكيك مصفوفة تغاير العوائد للعديد من الأصول إلى مجموعة صغيرة من المكونات الرئيسية المتعامدة التي تُفسر على أنها عوامل خطر منهجية. استخدمها ليترمان وشاينكمان (1991) لإظهار أن عوائد السندات مدفوعة ببضعة عوامل مشتركة، وطور كونور وكوراجيك (1988) التفسير الإحصائي للعوامل لنظرية تسعير المراجحة (APT).
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/principal-component-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)التمويل↔ compare
- تحليل العواملإحصاء البحث↔ compare
- نماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)التمويل↔ compare
- تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)التمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare