Regression model
القيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)
القيمة المعرضة للخطر المشروطة (CVaR)، وتسمى أيضاً النقص المتوقع (Expected Shortfall)، هي مقياس مخاطر ذيلي متماسك (coherent) يحدد متوسط الخسائر المتوقعة بما يتجاوز عتبة القيمة المعرضة للخطر (VaR). قدمها Rockafellar و Uryasev (2000) للتحسين، وأثبت Acerbi و Tasche (2002) أنها متماسكة، وقد حلت محل VaR كمعيار تنظيمي بموجب بازل III/IV.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- التقلب المُحقَّق ونموذج HARالتمويل↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare