Regression model
نموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)
نموذج المخاطر بالعوامل هو إطار متعدد العوامل يربط عوائد الأصول بعوامل المخاطر المنهجية مثل السوق، والقيمة، والحجم، والزخم. نموذجا Fama-French ذوا الثلاثة والخمسة عوامل (1993) ونظرية تسعير المراجحة (APT) لـ Ross (1976) يقومان بتفكيك مخاطر المحفظة واكتشاف ألفا.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)التمويل↔ compare
- تحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)التمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- عوامل الخطر الرئيسيةالتمويل↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare