Regression modelPortfolio Theory
معيار كيلي
معيار كيلي (1956) هو صيغة لتحديد حجم الرهان الأمثل الذي يزيد من نمو الثروة اللوغاريتمي على المدى الطويل. يحدد الكسر الأمثل لرأس المال للمخاطرة به في كل صفقة بناءً على احتمالية الفوز ونسبة العائد. أصبح المعيار أساسيًا في التداول الكمي، وإدارة المحافظ، والاقتصاد السلوكي.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/kelly-criterion
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن