Regression model
نموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)
تكافؤ المخاطر هو نموذج ترجيح للمحفظة، صاغه ميلارد ورونكالي وتيليتشي (2010)، حيث تساهم كل أصول بنصيب متساوٍ من إجمالي مخاطر المحفظة. يحتاج فقط إلى هيكل التغاير (المخاطر) للأصول ولا يتطلب توقعات للعوائد المتوقعة، وهو يدعم استراتيجية "All Weather" الخاصة بـ Bridgewater.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةالتمويل↔ compare
- مقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)التمويل↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare