ScholarGate
المساعد
Regression modelMean Reversion

نموذج هول-وايت

نموذج هول-وايت (1990) هو نموذج سعر فائدة قصير الأجل أحادي العامل، يتميز بعودة للمتوسط وتقلب يعتمدان على الزمن، وقد صُمم ليتوافق تمامًا مع منحنى العائد الأولي. إنه يعمم نموذج فاسيتش ليسمح بمعايرة أفضل لأسعار السندات والمشتقات الملاحظة، ويستخدم على نطاق واسع لتسعير مشتقات أسعار الفائدة الغريبة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573
  2. Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/hull-white-model

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGateHull-White Model (Hull-White One-Factor Interest Rate Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/hull-white-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026