Regression modelMean Reversion
نموذج هول-وايت
نموذج هول-وايت (1990) هو نموذج سعر فائدة قصير الأجل أحادي العامل، يتميز بعودة للمتوسط وتقلب يعتمدان على الزمن، وقد صُمم ليتوافق تمامًا مع منحنى العائد الأولي. إنه يعمم نموذج فاسيتش ليسمح بمعايرة أفضل لأسعار السندات والمشتقات الملاحظة، ويستخدم على نطاق واسع لتسعير مشتقات أسعار الفائدة الغريبة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/hull-white-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- إطار عمل HJMالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج سوق الليبورالتمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج SABRالتمويل الكمي↔ قارن