Regression model
اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)
اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR) هو عائلة من الاختبارات الإحصائية التي تتحقق من صحة نموذج المخاطر عن طريق مقارنة توقعات القيمة المعرضة للخطر الخاصة به مع الخسائر المحققة. وهو يبني على اختبار التغطية غير المشروطة لكوبيك (1995)، واختبار التغطية المشروطة لكريستوفيرسن (1998)، واختبار الانحراف الديناميكي (DQ) لإنجل-مانجانيلي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج هار-آر في للتقلب المحققالتمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare