Regression modelCopula Models
نموذج كوبولا CDO
يستخدم نموذج كوبولا CDO (Li 2000) كوبولات غاوسية لتسعير التزامات الديون المضمونة (CDOs) عن طريق نمذجة احتمالات التعثر المشتركة عبر محفظة من السندات. أصبح النموذج المعيار الصناعي لتسعير CDO ولكنه تعرض لانتقادات شديدة بعد عام 2008 لتقديره الناقص لمخاطر الذيل وانهيار الارتباطات خلال الأزمات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/copula-cdo-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- تعديل تقييم الائتمانالتمويل الكمي↔ قارن
- نموذج ميرتون للافتراضالتمويل الكمي↔ قارن
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ قارن