Regression model
نماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)
نماذج الكوبولا هي عائلة من الدوال التي تصف هيكل الاعتماد بين المتغيرات بشكل منفصل عن توزيعاتها الهامشية الفردية. الأساس هو نظرية سكلار (1959)، التي تظهر أن أي توزيع متعدد المتغيرات يمكن تقسيمه إلى هوامشه بالإضافة إلى كوبولا؛ طور جو (1997) الكتالوج الحديث لمفاهيم الاعتماد. وهي محورية في نمذجة مخاطر المحافظ والائتمان.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نظرية القيم القصوى (EVT)التمويل↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ compare
- معامل ارتباط بيرسون لمُحَصِّل الضرب (r)الإحصاء↔ compare
- القيمة المعرضة للخطر (VaR)التمويل↔ compare