Regression model
布莱克-利特曼投资组合模型
布莱克-利特曼模型由菲舍尔·布莱克和罗伯特·利特曼于1992年提出，是一个贝叶斯投资组合配置框架，它将市场均衡收益与投资者自身的观点相结合，以产生更稳定、更直观的投资组合。它旨在解决经典的马克维茨均值-方差优化模型中极端集中和输入敏感的问题。
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来源
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/black-litterman-model
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- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较
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