Regression model
已实现波动率的HAR-RV模型
HAR-RV模型由Fulvio Corsi于2009年提出，通过将已实现波动率分解为日度、周度和月度分量来预测它。它是一种简单的线性回归，反映了不同投资期限的市场参与者如何对波动率做出反应，并自然地捕捉了波动率的长记忆行为。
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来源
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/har-rv-model
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- GARCH 模型（波动率预测）计量经济学↔ 比较
- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较
- 金融序列的马尔可夫状态转换模型金融学↔ 比较
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