Regression model
流动性风险模型（Amihud、Roll、LOT）
流动性风险模型是一系列度量方法，用于量化资产交易的便捷程度，方法是捕捉其价格冲击、有效买卖价差以及持有期调整。该系列模型汇集了Amihud的非流动性比率（Amihud, 2002）、Roll的连续协方差价差估计量（Roll, 1984）以及LOT（Lesmond-Ogden-Trzcinka）已实现价差度量。
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来源
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/liquidity-risk-models
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