Regression model
异方差稳健 (HC) 标准误
异方差稳健标准误是对OLS回归协方差矩阵的一种修正，当误差方差不恒定时，该修正可产生有效的推断。该方法由Halbert White于1980年提出，并由MacKinnon和White于1985年改进为有限样本变体HC1-HC4。它不改变系数估计值，但会重建标准误，以便在异方差下t检验和F检验仍然可信。
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来源
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/statistics/heteroscedasticity-robust-se
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