Regression model
尾部风险度量（预期短缺、谱系、期望分位数）
尾部风险度量量化了超出在险价值（VaR）的损失分布。预期短缺（Expected Shortfall）——即在超出VaR的情况下预期的损失——是主要的相容风险度量，由 Artzner, Delbaen, Eber 和 Heath (1999) 正式化，并由 Acerbi 和 Tasche (2002) 证明为相容。谱系（Spectral）和期望分位数（expectile）度量对其进行了推广。
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来源
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/tail-risk-measures
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