Regression model
配对交易（统计套利）
配对交易是一种量化交易策略，当两个协整资产之间的价差（spread）表现出均值回归时，对它们进行多空头寸操作。Gatev、Goetzmann和Rouwenhorst（2006）将其推广为一种相对价值套利规则，Vidyamurthy（2004）则对其进行了量化框架的构建。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/pairs-trading
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- 已实现波动率的HAR-RV模型金融学↔ 比较
- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ 比较
- 风险均值（等风险贡献）投资组合模型金融学↔ 比较
- 尾部风险度量（预期短缺、谱系、期望分位数）金融学↔ 比较
- 金融时间序列的小波分析金融学↔ 比较