Regression model
分位数回归（非参数变体）
分位数回归由 Koenker 和 Bassett 于 1978 年提出，它模拟的是连续结果变量的选定条件分位数（例如中位数或第 25 和第 75 百分位数），而非其均值。其非参数变体在不假设误差分布的情况下拟合这些分位数关系，使其成为对偏斜数据进行基于均值的回归的有力补充。
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来源
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/statistics/quantile-regression-np
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