Regression model
利率模型（Vasicek模型、CIR模型、Nelson-Siegel模型）
利率模型是结构性模型，它们在随机微分方程的框架内描述利率如何随时间演变。该系列模型包括Vasicek的正常短期利率过程（1977年）、CIR的平方根过程、可调整的Hull-White扩展，以及Nelson-Siegel的收益率曲线拟合方法（1987年）。
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来源
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/interest-rate-models
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