Regression model
工具变量法/两阶段最小二乘法 (IV/2SLS)
IV/2SLS是一种两阶段估计方法，通过分离内生回归量中由外部工具变量驱动的部分来恢复其因果效应。它是现代应用计量经济学中的主力识别策略，在Angrist和Pischke的《Mostly Harmless Econometrics》(2009)中有详尽阐述。
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来源
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/causal-inference/iv-2sls
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