Економетричні моделі
61 — методи цієї родини.
Вибране
Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sТест ARCH-LM на кластеризацію волатильностіThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksЗважений Оцінювач Середньої Групи (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaТест Бая-Перрона на множинні структурні зламиThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingБіваріативна пробіт-модельThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothТест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Маршрут читання
Найчастіше цитовані фундаментальні методи цієї теми, у порядку їх розвитку — місце для початку, якщо ви тут уперше.
Усі методи 61
Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)Тест ARCH-LM на кластеризацію волатильностіЗважений Оцінювач Середньої Групи (AMG)Тест Бая-Перрона на множинні структурні зламиБіваріативна пробіт-модельТест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюТест Бройша-Пагана на гетероскедастичністьТест причинності за дисперсієюОцінювач загальних корельованих ефектів групи середніх (CCEMG)Модель обчислюваної загальної рівноваги (CGE)Тест Чоу на структурний зламПоказник обумовленостіУмовна логіт-модель (МакФадден)Крос-квантилограмаТест CUSUM: Виявлення нестабільності параметрів у регресійних моделяхDCC-MIDASРізниця різниць (Diff-in-Diff)Тест Доладо-Люткеполя на причинність за ГрейнджеромМодель динамічної стохастичної загальної рівноваги (DSGE)Тест Дарбіна-Вотсона на автокореляціюОцінювач Fully Modified OLS (FMOLS)Тест Фріса на перехресну залежність для панельних данихГеографічний регресійний розривТест Голдфельда-Квандта на гетероскедастичністьТест Ґранджера на причинністьТест асиметричної причинності за Хатемі-ДжеємМодель відбору Гекмана (Heckit / Tobit Type II)Тест на нелінійну причинність Грейнджера Хімстра-ДжонсаТест Люнга-Бокса Q для автокореляціїМодель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)Mixed LogitМультиноміальна логістична регресіяМодель нелінійної авторегресії з розподіленим лагом (NARDL)Регресія негативним біноміальним розподіломМодель дискретного вибору з вкладеною логістичною функцією (Nested Logit)Мережева економетрика (ефекти однолітків)Стандартні похибки HAC НьюіРегресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Упорядкована логістична регресія (Ordered Logit/Probit)Тест Песарана CD: Діагностика перехресної залежності для панельних данихПуассонівська та від’ємна біноміальна регресіяМодель пробіт-регресіїКвантильна АРДЛТест Квандта-Ендрюса на наявність невідомих структурних зламівКвантильна регресіяТест Рамсі RESET на функціональну формуРегресійний розривний дизайн (RDD)Здавалося б, непов'язані регресії (SUR)Просторова регресія (моделі просторового лагу та просторової похибки)Модель гладкого переходу авторегресії (STAR)Модель простір-стан (фільтр Калмана)Синтетичний метод різниці в різницяхTAR / SETAR: Авторегресія з порогом для часових рядів зі зміною режимівМетод найменших квадратів у три етапи (3SLS)Регресія з порогомМодель цензурованої регресії ТобітаТест на причинність за Тодою-ЯмамотоЧасові параметри з факторизаційним розширенням VARРегресія MIDAS без обмеженьФактор інфляції дисперсії (VIF)Тест Вайта на гетероскедастичність