Regression model
Модель нелінійної авторегресії з розподіленим лагом (NARDL)
Модель NARDL, представлена Шином, Ю та Грінвуд-Німмо у 2014 році, розширює структуру ARDL для фіксації асиметричних довгострокових та короткострокових взаємозв'язків, перевіряючи, чи позитивні та негативні зміни регресора по-різному впливають на залежну змінну.
Читати метод повністю
Лише для учасників
УвійтиУвійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Модель гладкого переходу авторегресії (STAR)Економетрика↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →