Тест Бройша-Годфрі LM на автокореляцію
Тест Бройша-Годфрі — це тест множниками Лагранжа на автокореляцію в залишках регресії, розроблений незалежно Тревором Бройшем (1978) та Леслі Годфрі (1978). На відміну від тесту Дарбіна-Вотсона, він виявляє автокореляцію до будь-якого вибраного порядку p, залишається дійсним при включенні залежних змінних з лагом у модель і дає чітке значення p-значення хі-квадрат, а не невизначену область — що робить його сучасним стандартом для тестування автокореляції.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Тест Дарбіна-Вотсона на автокореляціюЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →