Тест Фріса на перехресну залежність для панельних даних
Тест Фріса, запроваджений Едвардом Фрісом у 1995 році, є непараметричною діагностичною процедурою для виявлення перехресної залежності в панельних даних. Він призначений для ситуацій, коли N (кількість одиниць) велике, а T (кількість періодів часу) помірне, що робить його стандартною перевіркою перед оцінкою, перш ніж застосовувати методи панельної регресії, які припускають перехресну незалежність. Прикладні економісти та соціальні вчені регулярно використовують його для перевірки, чи одиниці в панелі поділяють спільні шоки або просторові зв'язки.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Стандартні похибки Driscoll-KraayЕконометрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Тест Песарана CD: Діагностика перехресної залежності для панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →