Тест причинності за дисперсією
Тест причинності за дисперсією виявляє, чи спричиняють шоки однієї змінної зміни умовної дисперсії (волатильності) іншої змінної, відмінні від причинності на рівні середнього. Запроваджений Ченгом та Нґ (1996), він ідентифікує переливи волатильності та ефекти зараження — що є критично важливим для управління ризиками та розуміння взаємозалежності фінансових ринків. Цей підхід став стандартом у дослідженні передачі шоків між класами активів та географіями.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Компонентна GARCHЕконометрика↔ compare
- DCC-MIDASЕконометрика↔ compare
- GARCH-MIDASЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →