Прогнозування та оцінювання
123 — методи цієї родини.
Вибране
Оцінювач GMM за Ареллано-БондомThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removАвторегресійна модель (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Фільтр Ба́кстера–Кі́нга (Baxter-King Band-Pass Filter)The Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Конформне прогнозування для прогнозування часових рядівConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oМетод Кростона для переривчастого попитуCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsТест Дібольда-Маріано на рівність прогнозної точностіThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Маршрут читання
Найчастіше цитовані фундаментальні методи цієї теми, у порядку їх розвитку — місце для початку, якщо ви тут уперше.
Усі методи 123
Оцінювач GMM за Ареллано-БондомАвторегресійна модель (AR)Фільтр Ба́кстера–Кі́нга (Baxter-King Band-Pass Filter)Конформне прогнозування для прогнозування часових рядівМетод Кростона для переривчастого попитуТест Дібольда-Маріано на рівність прогнозної точностіМетод умовних моментів на різницях (Difference GMM) (оцінювач Ареллано-Бонда)Усереднення барицентром DTWДинамічна факторна модельМодель динамічних панельних данихРозклад дисперсії помилки прогнозу (FEVD)Модель із фіксованими ефектамиФур'є-авторегресійна модельМетод Фур'є-Ареллано-Бонда GMMМодель динамічних панельних даних Фур'єМодель Фур'є з фіксованими ефектамиФур'є GLS (узагальнені найменші квадрати Фур'є)Тест Грейнджера на причинність з використанням Фур'єТест Хаусмана з Фур'єМодель Фурье ковзного середнього (Fourier MA)Нелінійна ARDL Фур'є (Fourier NARDL)Фур'є OLS (Звичайні найменші квадрати, доповнені Фур'є)Аналіз панельних даних з Фур'є-членамиФур'є-регресія квантиль-на-квантиліМодель випадкових ефектів Фур'єСистемний GMM з Фур'єТест причинності Фур'є-Тода-Ямамото за ГрейнджеромФур'є WLS (Фур'є гнучкі зважені найменші квадрати)Тест Джакоміні-Вайта на умовну прогностичну здатністьТест причинності ГрейнджераHP FilterMarkov-Switching MultifractalMIDAS-регресія: Прогнозування на основі даних різної частотиНабір впевненості моделі (MCS)Нелінійна авторегресійна (NAR) модельТест граничних значень нелінійного АРДЛ (NARDL)Нелінійний GMM за методом Ареллано-Бонда для динамічних панельних данихНелінійний різницевий GMMНелінійна динамічна панельна модельНелінійна модель фіксованих ефектівНелінійний узагальнений метод найменших квадратів (NGLS)Тест на нелінійну причинність ҐрейнджераНелінійний тест специфікації ГаусманаМодель нелінійного ковзного середнього (NMA)Нелінійна модель авторегресії з розподіленим запізненням (NARDL)Нелінійний МНК (Нелінійний метод найменших квадратів)Нелінійний аналіз панельних данихМодель нелінійних випадкових ефектівНелінійна системна ММГТест на нелінійну причинність Тоди-ЯмамотоНелінійні зважені найменші квадрати (НЗНК)Модель авторегресії панелі (Panel AR)Панельна GMM-оцінка Арельяно-БондаАналіз панельних данихМодель динамічних панельних данихМодель панельних фіксованих ефектівМетод узагальненого найменшого відхилення (Panel GLS)Панельний тест причинності за ГрейнджеромТест Хаусмана для панельних данихПанельний МНК (Об'єднаний метод найменших квадратів)Панельна квантиль-на-квантиль регресіяМодель випадкових ефектів панеліПанельна системна GMM (оцінювач Бланделла-Бонда)Тест причинності за панеллю Тода-ЯмамотоТест Песарана-Тіммерманна на точність прогнозування напрямкуProphetРегресія квантиль-на-квантиль (QQ)Надійна авторегресійна модельНадійний ARDL-тест на коінтеграціюНадійна GMM-оцінка Ареллано-БондаRobust Difference GMMНадійна модель динамічних панельних данихМодель стійких фіксованих ефектівRobust Generalized Least Squares (Robust GLS)Тест на стійку причинність за ҐрендеромСтійка модель ковзного середнього (КС)Модель стійкої нелінійної авторегресійної розподіленої затримки (Robust NARDL)Надійний МНК (МНК з надійними стандартними похибками)Надійна регресія на панельних данихРобастна регресія "квантиль-на-квантиль" (RQQR)Модель стійких випадкових ефектівНадійна системна GMMЗважене найменших квадратів (Robust WLS)Сингулярний спектральний аналізSTL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessМодель АР зі структурними розривамиТест на структурний злам ARDL-межіМодель структурного розриву Difference GMM (GMM з розривами у відмінностях)Модель динамічної панелі зі структурними зсувамиМодель фіксованих ефектів зі структурними розривамиGLS зі структурними змінамиСтруктурно-переломна причинність за ГрейнджеромСтруктурний тест Хаусмана на розривиМодель ковзного середнього зі структурним розривомСтруктурний злам NARDLOLS зі структурними розривамиАналіз панельних даних зі структурними розривамиКвантильна регресія «квантиль-на-квантиль» зі структурними змінамиМодель випадкових ефектів зі структурними розривамиСистемний GMM для структурних розривівТест причинності Тода-Ямамото зі структурними розривамиЗважені найменші квадрати зі структурними змінами (Structural Break WLS)Структурна модель часових рядів (базова структурна модель)Метод ТетаЧасова перехресна перевірка (ковзне/розширюване вікно)Модель авторегресії з часозмінними параметрами (TVP-AR)Time-varying parameter Arellano-Bond GMMРізницевий GMM з часовими параметрамиДинамічна панельна модель зі змінними в часі параметрамиМодель з часовими параметрами та індивідуальними ефектамиУзагальнені найменші квадрати зі змінними в часі параметрами (TVP-GLS)Причинність за Грейнджером зі змінними в часі параметрамиТест Хаусмана з часовими параметрамиМодель ковзного середнього з параметрами, що змінюються в часіМодель часових змінних параметрів NARDL (TVP-NARDL)Time-varying parameter OLSАналіз панельних даних з часовими параметрамиРегресія з часовими параметрами на квантилях (TVP-QQ)Модель випадкових ефектів з часовими параметрамиTime-varying parameter system GMMTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityРегресійна техніка з часовими параметрами (TVP-WLS)Тест причинності Тоди-Ямамото