Тест ARCH-LM на кластеризацію волатильності
Тест ARCH-LM — це діагностичний тест множника Лагранжа Роберта Енгла (1982) для авторегресійної умовної гетероскедастичності в залишках моделі часового ряду. Він перевіряє, чи змінюється дисперсія помилок з часом і чи кластеризується вона на спокійні та турбулентні періоди, і є стандартним попереднім тестом, що виконується перед підгонкою моделі волатильності сімейства GARCH.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Тест Вайта на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →