Тест Бая-Перрона на множинні структурні злами

Тест Бая-Перрона, представлений Джушаном Баєм та П'єром Перроном у їхній знаковій статті в Econometrica 1998 року, є процедурою на основі методу найменших квадратів для виявлення, оцінки та перевірки кількості структурних зламів у лінійній регресійній моделі, оціненій на часових рядах. На відміну від тестів на один злам, він одночасно ідентифікує множинні точки зміни у вибірці, надаючи економістам та емпіричним дослідникам строгий, керований даними спосіб визначення нестабільності параметрів у часі.