Тест Доладо-Люткеполя на причинність за Грейнджером
Тест Доладо-Люткеполя (DL), представлений Доладо та Люткеполем (1996), є модифікованою процедурою Вальда для перевірки причинності за Грейнджером у системах векторної авторегресії (VAR), змінні яких можуть бути інтегрованими або коінтегрованими. Шляхом підгонки VAR дещо вищого порядку, ніж необхідно, та обмеження статистики Вальда першими p блоками лагів, тест відновлює стандартний граничний розподіл хі-квадрат без необхідності попереднього тестування на коінтеграцію або перетворення до форми корекції помилок.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Тест на причинність за Тодою-ЯмамотоЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →