Здавалося б, непов'язані регресії (SUR)
Здавалося б, непов'язані регресії, запроваджені Арнольдом Зеллнером у 1962 році, — це метод системної регресії, який спільно оцінює кілька лінійних рівнянь, коли їхні члени похибок корелюють між рівняннями. Використовуючи цю міжрівнянну кореляцію через узагальнений метод найменших квадратів, він є ефективнішим, ніж оцінка кожного рівняння окремо за допомогою OLS.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Економетрика↔ compare
- Метод найменших квадратів у три етапи (3SLS)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →