Тест Чоу на структурний злам
Тест Чоу, запроваджений Грегорі Чоу у 1960 році, перевіряє, чи коефіцієнти лінійної регресії є однаковими у двох підсукупностях — тобто, чи відбувається структурний злам у відомій точці, такій як зміна політики, криза чи зміна режиму. Він порівнює відповідність єдиної об'єднаної регресії з комбінованою відповідністю двох окремих регресій; значне покращення від розділення вказує на те, що взаємозв'язок відрізняється між двома періодами або групами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Множинна лінійна регресіяСтатистика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →