Оцінювач Fully Modified OLS (FMOLS)
Fully Modified OLS, запроваджений Phillips та Hansen (1990), оцінює довгострокові коефіцієнти коінтеграційного співвідношення між I(1) змінними. Він застосовує напівапараметричну корекцію до звичайного методу найменших квадратів для усунення зміщення, яке ендогенність та автокореляція інакше спричиняють у коінтегрованих часових рядах або панельних даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Оцінювач загальних корельованих ефектів групи середніх (CCEMG)Економетрика↔ compare
- Оцінювач динамічних звичайних найменших квадратів (DOLS)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Тести на коінтеграцію в панельних даних (Pedroni, Kao, Westerlund)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →