TAR / SETAR: Авторегресія з порогом для часових рядів зі зміною режимів
TAR та SETAR — це нелінійні авторегресійні моделі, представлені Говеллом Тонгом (1990), які дозволяють часовому ряду слідувати різній лінійній динаміці в окремих режимах, розділених одним або кількома пороговими значеннями. SETAR є самозбудливим варіантом, у якому пороговою змінною є лаговане значення самого ряду, що робить його особливо придатним для циклів, асиметричного коригування та поведінки граничного циклу, спостережуваних в економічних та фінансових даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель гладкого переходу авторегресії (STAR)Економетрика↔ compare
- Регресія з порогомЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →