Тест Рамсі RESET на функціональну форму
Тест Рамсі RESET, запропонований Джеймсом Рамсі у 1969 році, є загальним тестом на помилкову специфікацію функціональної форми у лінійній регресії — на пропущені нелінійні залежності між залежною змінною та регресорами. Він додає степені оцінених значень до моделі та перевіряє, чи значно вони покращують припасування; якщо так, то початкова лінійна специфікація залишила невиясненою систематичну структуру.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/ramsey-reset-test
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Множинна лінійна регресіяСтатистика↔ порівняти
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ порівняти
- Поліноміальна регресіяСтатистика↔ порівняти
- Тест Вайта на гетероскедастичністьЕконометрика↔ порівняти
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →