Фактор інфляції дисперсії (VIF)
Фактор інфляції дисперсії (VIF) — це скалярна діагностична статистика, запропонована Дональдом Марквардтом (Donald Marquardt) у 1970 році, яка кількісно визначає, наскільки збільшується дисперсія оціненого коефіцієнта регресії через лінійну залежність — мультиколінеарність — між предикторами в моделі звичайних найменших квадратів. Вона рутинно застосовується в економетриці, соціальних науках та біомедичних дослідженнях щоразу, коли аналітики підозрюють, що дві або більше незалежних змінних рухаються разом досить тісно, щоб дестабілізувати оцінки коефіцієнтів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Показник обумовленостіЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Гребенева регресіяМашинне навчання↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →