Regression modelMulticollinearity diagnostics

Фактор інфляції дисперсії (VIF)

Фактор інфляції дисперсії (VIF) — це скалярна діагностична статистика, запропонована Дональдом Марквардтом (Donald Marquardt) у 1970 році, яка кількісно визначає, наскільки збільшується дисперсія оціненого коефіцієнта регресії через лінійну залежність — мультиколінеарність — між предикторами в моделі звичайних найменших квадратів. Вона рутинно застосовується в економетриці, соціальних науках та біомедичних дослідженнях щоразу, коли аналітики підозрюють, що дві або більше незалежних змінних рухаються разом досить тісно, щоб дестабілізувати оцінки коефіцієнтів.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/variance-inflation-factor

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateVariance Inflation Factor (Variance Inflation Factor (VIF)). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/variance-inflation-factor · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026