Тест Голдфельда-Квандта на гетероскедастичність
Тест Голдфельда-Квандта, представлений Стівеном Голдфельдом і Річардом Квандтом у 1965 році, є класичною діагностичною процедурою для виявлення гетероскедастичності в регресії МНК (метод найменших квадратів). Він працює шляхом сортування спостережень за змінною, яка, як підозрюється, спричиняє дисперсію, виключення центрального блоку, підгонки окремих регресій на двох вибіркових підмножинах (хвостах) та порівняння їхніх дисперсій залишків за допомогою F-співвідношення. Тест особливо добре підходить для ситуацій, коли дисперсія помилок, як вважається, монотонно зростає або зменшується разом із спостережуваним регресором.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
- Зважені найменші квадрати (ЗНК)Статистика↔ compare
- Тест Вайта на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →