Hypothesis testHeteroskedasticity

Тест Голдфельда-Квандта на гетероскедастичність

Тест Голдфельда-Квандта, представлений Стівеном Голдфельдом і Річардом Квандтом у 1965 році, є класичною діагностичною процедурою для виявлення гетероскедастичності в регресії МНК (метод найменших квадратів). Він працює шляхом сортування спостережень за змінною, яка, як підозрюється, спричиняє дисперсію, виключення центрального блоку, підгонки окремих регресій на двох вибіркових підмножинах (хвостах) та порівняння їхніх дисперсій залишків за допомогою F-співвідношення. Тест особливо добре підходить для ситуацій, коли дисперсія помилок, як вважається, монотонно зростає або зменшується разом із спостережуваним регресором.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/goldfeld-quandt-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateGoldfeld-Quandt Test (Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/goldfeld-quandt-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026