Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичність
Тест Бройша-Пагана, представлений Тревором Бройшем та Адріаном Паганом у 1979 році, є тестом множників Лагранжа на гетероскедастичність — стан, коли дисперсія помилок регресії змінюється залежно від пояснювальних змінних. Він працює шляхом регресії квадратів залишків МНК на кандидатні змінні та перевірки, чи пояснюють вони будь-яку варіацію залишків, що сигналізує про порушення припущення про постійну дисперсію.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Зважені найменші квадрати (ЗНК)Статистика↔ compare
- Тест Вайта на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →