Тест Вайта на гетероскедастичність
Тест Вайта, представлений Хелбертом Вайтом у 1980 році, є загальним тестом на гетероскедастичність, який не робить припущень щодо її функціональної форми. Він регресує квадрат залишків МНК на регресори, їхні квадрати та їхні перехресні добутки, тому може виявити гетероскедастичність, пов'язану з будь-яким із цих членів. У тій самій статті 1980 року були представлені стандартні помилки, стійкі до гетероскедастичності («Вайта»), які є стандартним засобом усунення проблеми, коли тест відхиляє нульову гіпотезу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичністьЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Зважені найменші квадрати (ЗНК)Статистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →